Quy tắc 2% trong quản lý vốn mà mọi trader phải biết

Quản lý vốn tốt sẽ giúp bạn có được những thương vụ mua/bán thành công trên thị trường tài chính. Một trong số những phương pháp đó chính là quy tắc 2% (Tiếng Anh: 2% Rule), đã được Alexander Elder đề xuất trong cuốn sách “Phương Pháp Giao Dịch Mới Để Kiếm Sống – New Trading For a Living” mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiện nay đang được sử dụng.

Quy tắc quản lý vốn 2% là gì?

Quy tắc 2% có nghĩa là không đặt cược rủi ro nhiều hơn 2% tổng nguồn vốn cho mỗi lần giao dịch. Quy tắc này bắt nguồn từ thị trường chứng khoán và nội dung của nó yêu cầu nhà đầu tư phải tính toán 2% vốn giao dịch khả dụng của họ. Đó được gọi là vốn chịu rủi ro (CaR). Phí môi giới để mua và bán tài sản nên được tính vào tính toán để xác định số vốn tối đa chịu rủi ro.

Ví dụ, bạn có 10.000 USD trong tài khoản, quy tắc 2% giới hạn mức rủi ro tối đa cho mỗi lần giao dịch là 200 USD. Đây không phải là khối lượng vị thế giao dịch, mà nó là số tiền mà bạn đặt cược vào rủi ro, dựa trên khoảng cách giữa mức giá vào lệnh và mức giá dừng lỗ.

Tại sao lại là 2%?

Nguyên tắc sống còn trong thị trường tài chính đó là đừng bao giờ rơi vào một khoản lỗ lớn. Vì một khi bạn lỗ lớn, bạn phải làm việc rất cật lực và đạt được tỷ suất sinh lợi cao mới quay lại điểm xuất phát. Nếu tài khoản lỗ 50%, bạn phải tăng gấp đôi tài khoản mới thu hồi lại nguồn vốn đầu tư. Đó là lý do tại sao quy tắc 2% rất quan trọng trong giao dịch tài chính.

Nếu lỗ 2% thì chuỗi thua lỗ liên tiếp 10 giao dịch chỉ khiến bạn lỗ 20% tổng tài khoản. Mức lỗ 20% có thể dễ dàng được khôi phục lại bằng tỷ suất sinh lợi tầm 30%. Đây là một khả năng nằm trong giới hạn của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù không có quy tắc chính xác nhưng hướng dẫn chung cho việc lựa chọn hệ thống giao dịch là nên có tỷ lệ sụt giảm tài khoản tối đa (drawdown) tương ứng với tỷ suất sinh lợi của hệ thống. Nếu như hệ thống của bạn có tỷ suất sinh lợi 20% thì drawdown của bạn cũng nên tầm xấp xỉ quanh 20%.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp xem 2% là mức tối đa không được phép vượt quá. Thực tế, họ giao dịch với mức rủi ro thấp hơn nhiều. Thậm chí, nhiều Day Trader xem mức 1% là chuẩn mực không nên phá vỡ. Nếu sử dụng quy tắc 1% thì phải mất 100 giao dịch lỗ liên tiếp họ mới bị xóa sạch vốn, điều rất khó có thể xảy ra. Mặc dù giao dịch trong ngày dễ làm tăng tỷ lệ giao dịch sai lầm (khi overtrading chắc chắn tỷ lệ thất bại tăng lên), nhưng họ chỉ cần kiếm 1 giao dịch có lợi nhuận 1-1.5% tổng tài khoản cho mỗi giao dịch là có thể bù đắp cho 1 giao dịch lỗ. Tức họ có thể bù 1 lệnh lỗ bằng 1-2 lệnh lãi.

Cách áp dụng quy tắc 2%

Nhắc lại, quy tắc 2% yêu cầu bạn đặt cược rủi ro thấp hơn 2% tổng nguồn vốn cho mỗi lần giao dịch.

Nhưng khối lượng giao dịch trong phạm vi 2% đó chính xác là bao nhiêu thì nên được tính dựa trên công thức thay vì phán đoán mơ hồ dựa trên cảm giác.

Để áp dụng quy tắc 2% chính xác, bạn chỉ cần 3 bước sau:

1. Ước đoán số tiền tối đa chấp nhận rủi ro cho mỗi lần giao dịch mà bạn muốn (không bao giờ vượt quá 2% tổng số tiền trong tài khoản của bạn), gọi là số A.
2. Tính chênh lệch giữa mức giá mở vị thế và mức giá dừng lỗ, gọi là số B
3. Chia “A” cho “B” để tìm ra khối lượng vị thế mà bạn được phép giao dịch

Chúc bạn thành công.

VIC Crypto tổng hợp

Xem thêm :

3 trường phái đầu tư cơ bản, người mới nên chọn hình thức nào?

Hold coin và trade coin là gì? Ưu điểm và nhược điểm của từng loạ

Cần chuẩn bị gì nếu kiếm sống bằng nghề tradecoin?