Các tổ chức mua quyền chọn bán nhiều hơn gấp 3 lần so với năm 2008 trong bối cảnh thị trường hỗn loạn

Một biểu đồ nổi bật mô tả dữ liệu vĩ mô đã được chia sẻ bởi tài khoản Twitter chính thức của SentimentTrader vào ngày 7 tháng 9, cho thấy khối lượng bảo hiểm rủi ro cực cao được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức. Dữ liệu chỉ ra một sự đảo chiều lớn có thể xảy ra trên thị trường. 

Sometimes, there's a chart that just blows your hair back.

In 22 years of doing this, none stand out like this one.

Last week, institutional traders bought $8.1 billion worth of put options. They bought less than $1 billion in calls.

This is 3x more extreme than 2008. pic.twitter.com/paqtIFxogE

— SentimenTrader (@sentimentrader) September 7, 2022

Cụ thể, dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch tổ chức đã mua các quyền chọn bán trị giá 8,1 tỷ USD và các lệnh quyền chọn mua chỉ dưới 1 tỷ USD. So với khối lượng tùy chọn được thấy trong vụ khủng hoảng năm 2008 , khối lượng này lớn hơn 3 lần. 

Phí bảo hiểm quyền chọn của nhà giao dịch tổ chức. Nguồn: Twitter 

Tránh tổn thất lớn 

Hơn nữa, số lượng bảo hiểm rủi ro được nhìn thấy cho thấy ý định thực sự của các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn tránh thua lỗ với sự trợ giúp của quyền chọn bán khi dự kiến ​​có biến động cao. Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch thường mua số lượng quyền chọn bán tăng lên, có thể thể là hợp đồng vô thời hạn nếu đợt tăng giá tiếp tục; tuy nhiên, nó vừa là sự bảo vệ vừa là tiềm năng kiếm được lợi nhuận kếch xù. 

Trong năm 2008, khối lượng phòng ngừa rủi ro là một trong những chỉ số hàng đầu mở ra sự kết thúc của thị trường tăng giá kéo dài 14 năm , tuy nhiên, khối lượng phòng ngừa rủi ro hiện tại cho thấy một con số còn lớn hơn nhiều. 

Sắp rơi vào suy thoái

Trong khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang chống chọi với lạm phát, lo ngại về nền kinh tế sắp rơi vào suy thoái đang gia tăng. Nếu điều đó xảy ra, S&P 500 có thể giảm đáng kể vì lợi nhuận của công ty có thể bị ảnh hưởng. 

Mặt khác, đợt bán tháo gần đây trên các thị trường rộng lớn hơn đã làm giảm một số cổ phiếu ở phân khúc vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn, về gần mức giá trị thực, có khả năng mang lại cơ hội tốt hơn cho việc lựa chọn cổ phiếu. Tuy nhiên, cần phải thận trọng vì tất cả các dữ liệu đều chỉ ra sự biến động nhiều hơn đối với thị trường trong thời gian tới.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Lạm phát của Anh lần đầu tiên tăng lên mức hai con số và lập kỷ lục mới trong 40 năm qua

Đạo luật Giảm lạm phát có ý nghĩa như thế nào đối với tiền điện tử?

Lạm phát của Mỹ có dấu hiệu chậm lại khi CPI thấp hơn kỳ vọng